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상세정보
FORECASTING STRUCTURAL TIME SERIES MODELS AND THE KALMAN FILTER
QR코드| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| 분류기호 : | QA280 |
| 서명/저자사항 : | FORECASTING STRUCTURAL TIME SERIES MODELS AND THE KALMAN FILTER/ HARVEY,ANDREW C |
| 발행사항 : | CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIV., 1990. |
| 형태사항 : | 554p. |
| 개인저자 : | HARVEY,ANDREW C |
| 언어 | 영어 |
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WMO199928654
권 호 : 554
발행년 : 1990
서 명 : FORECASTING STRUCTURAL TIME SERIES MODELS AND THE KALMAN FILTER
발행처 : HARVEY,ANDREW C
목차
1. UNIVARIATE TIME SERIES MODELS
2. STATE SPACE MODELS AND THE KALMAN FILTER
3. ESTIMATION,PREDICTION AND SMOOTHING FOR UNIVARIATE STRUCTURAL TIME
4. SERIES MODELS
5. TESTING AND MODEL SELECTION
6. EXTENSIONS OF THE UNIVARIATE MODEL
7. EXPLANATORY VARIABLES
8. MULTIVARIATE MODELS
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