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상세정보
Stochastic Differential Equations : an introduction with applications / 6th ed
QR코드| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 3540047581 |
| 분류기호 : | QA274.23 |
| 개인저자 : | Oksendal,Bernt |
| 서명/저자사항 : | Stochastic Differential Equations : an introduction with applications/ Oksendal,Bernt |
| 판사항 : | 6th ed. |
| 발행사항 : | Berlin: Springer, 2003. |
| 형태사항 : | 360p.; 24cm. |
| 언어 | 영어 |
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1. Introduction
2. Some Mathematical Preliminaries
3. Ito Integrals
4. The Ito Formula and the Martingale Representation Theorem
5. Stochastic Differential Equations
6. The Filtering Problem
7. Diffusions : Basic Properties
8. Other Topics in Diffusion Theory
9. Applications to Boundary Value Problems
10. Application to Optimal Stopping
11. Application to Stochastic Control
12. Application to Mathematicfal Finance
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