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A compact mean-variance-skewness model for large-scale portfolio optimization and its application to the NYSE market
QR코드| 자료유형 : | 기사 |
|---|---|
| 기사명 : | A compact mean-variance-skewness model for large-scale portfolio optimization and its application to the NYSE market |
| 저자 : | HS Ryoo |
| 발행사항 : | Palgrave Macmillan : Birmingham , 2007 |
| 수록잡지명 : | Journal of the Operational Research Society[1984-2010] : JORS : 2007. April Vol.58 No.4 |
| 페이지 : | 505 |
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