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금융계량분석 = Introductory financial econometrics

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Book Detail
Data Type :	단행본
ISBN :	9788959720262
Class No. :	332.072
Personal Author :	조담
Title/Author :	금융계량분석= Introductory financial econometrics/ 조담 저.
Imprint :	서울: 청람, 2006.
Format :	439 p.: 도표; 27 cm.
General Notes :	권말부록으로 "표준정규분포의 누적확률" 등 수록
Note :	참고문헌: p.427-431, 색인수록
Class No. :	332.072
Language	Korean

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KMO200803482 권 호 :
발행년 : 2006
발행처 : 청람

서 명 : 금융계량분석=Introductory financial econometrics

목차
제1장 서론
1.1 금융계량경제학이란 무엇인가? = 17
1.2 간단한 예 : 시기선택능력의 검증 = 19
1.3 통계분석의 단계 = 23
1.3.1 모형설정 = 24
1.3.2 자료의 수집 = 26
1.3.3 추정 = 27
1.3.4 가설검증 = 27
1.4 모형선택의 몇 가지 기준 = 28
(1) 간결성(parsimony) = 28
(2) 식별가능성(identifiability) = 29
(3) 자료의 일관성(data coherency) = 29
(4) 자료적합성(data admissibility) = 30
(5) 이론과의 일관성(theoretical consistency) = 30
(6) 예측력(predictive power) = 30
(7) 포괄성(encompassing) = 30
제2장 통계분석의 기본개념
2.1 확률변수 = 35
2.1.1 확률변수의 의미 = 35
2.1.2 확률변수의 기술적 척도 = 38
2.2 자주 사용되는 확률분포 = 46
2.2.1 정규분포 = 46
2.2.2 카이제곱분포 = 50
2.2.3 t분포 = 54
2.2.4 F분포 = 56
2.3 통계적 추정 = 58
2.3.1 예시 = 58
(1) 주사위 게임 = 58
(2) 주식의 시장모형 = 61
2.3.2 추정량의 특성 = 63
(1) 불편성 = 64
(2) 효율성 = 65
(3) 일치성 = 66
2.4 통계적 추정의 두 가지 방법 = 68
2.4.1 최소제곱추정 = 69
2.4.2 최우추정 = 70
(1) 최우추정의 기초개념 = 70
(2) 최우추정량의 특성 = 76
2.5 가설검증 = 78
2.5.1 검증절차 = 78
2.5.2 t검증 = 81
2.5.3 제약조건에 대한 세 가지 가설검증 방법 = 82
(1) 우도비율 통계량 = 84
(2) 왈드통계량 = 86
(3) 라그랑쥬승수 통계량 = 87
연습문제 = 89
참고 A : 로그정규분포 = 92
참고 B : ML 추정량의 정보행렬 = 95
제3장 회귀분석 Ⅰ
3.1 선형회귀모형 = 101
3.1.1 단순회귀모형의 OLS 추정 = 103
3.1.2 OLS 추정치의 검증 = 109
(1) 회귀계수의 검증 = 109
(2) 적합도의 검증 = 111
3.1.3 연구사례 = 113
(1) Black, Jensen & Scholes(1972)의 CAPM 검증 = 113
(2) 인플레이션의 예측변수로서의 단기이자율 : Fama(1975) = 116
3.2 OLS : 다중회귀모형 = 118
3.2.1 다중회귀모형의 추정 = 118
(1) 모형의 행렬에 의한 표현 = 118
(2) OLS 추정 = 120
3.2.2 다중회귀모형의 검증 = 121
(1) 회귀계수의 검증 = 121
(2) 적합도 검증 = 124
(3) 회귀계수에 대한 제약조건의 검증 = 125
3.2.3 예측 = 127
3.2.4 연구사례 = 131
(1) CAPM의 검증 : Fama & MacBeth(1973) = 131
(2) 다요인모형 : Chen, Roll & Ross(1986) = 133
3.3 질적 선택모형 = 137
3.3.1 2항 선택모형 = 138
(1) 선형확률모형 = 138
(2) 로짓모형과 프로빗모형 = 140
3.4 다변량회귀모형 = 144
3.4.1 모형의 설정 = 144
(1) 방정식 시스템 = 144
(2) SUR(seemingly unrelated regression) 모형 = 147
3.4.2 방정식 시스템의 추정 = 147
(1) 일반화 최소제곱(GLS) = 147
(2) 최우추정 = 150
3.4.3 CAPM의 다변량 검증 = 151
연습문제 = 157
제4장 회귀분석 Ⅱ
4.1 OLS 회귀분석의 문제점 = 161
4.1.1 구조적 변동 = 161
(1) 문제의 성격 = 161
(2) Chow 단절점 검증 = 163
(3) 더미변수의 이용 = 164
4.1.2 다중공선형성 = 166
4.1.3 잔차의 자기상관성 = 168
4.1.4 잔차의 이분산성 = 174
(1) 문제의 성격과 White 검증 = 174
(2) 가중최소제곱과 이분산성 일치추정량 = 176
4.1.5 일반화 최소제곱(GLS) = 179
4.2 도구변수추정 = 181
4.3 분포시차모형 = 183
4.3.1 기본개념 = 183
4.3.2 다항분포시차모형 = 185
4.3.3 기하적 분포시차모형 = 187
연습문제 = 189
제5장 정상적 시계열모형
5.1 시계열모형의 기본개념 = 193
5.1.1 시계열과정 = 195
5.1.2 시계열의 표본통계량 = 197
5.1.3 시차연산자와 차분 = 201
(1) 시차연산자 = 201
(2) 차분 = 203
5.2 정상 시계열모형 = 204
5.2.1 백색잡음과정 = 204
5.2.2 자기회귀모형 = 206
(1) AR(1)과정 = 200
(2) AR(2)과정 = 211
(3) AR(p)과정 = 214
5.2.3 이동평균모형 = 216
(1) MA(1)과정 = 216
(2) MA(q)과정 = 218
5.2.4 자기회귀이동평균모형 : ARMA(1,1)과 ARMA(p,q) = 219
5.2.5 충격반응함수 = 221
5.3 정상 시계열모형의 추정 = 223
5.3.1 어떻게 ARMA(p,q)를 선택할 것인가? = 223
(1) 간결성의 원칙 = 224
(2) 정상성과 가역성 = 225
(3) Akaike 기준(AIC)과 Schwarlz 기준(SBC) = 226
5.3.2 추정방법 = 227
(1) 최소제곱법 = 228
(2) 최우추정법 = 229
5.4 진단과 예측 = 233
5.4.1 진단 = 233
5.4.2 예측 = 235
(1) AR(1)모형 = 236
(2) MA(1)과 MA(2)모형 = 238
(3) 정태적 예측과 동태적 예측 = 239
5.5 독립변수 또는 계절성을 갖는 ARMA(p,q) = 241
5.5.1 독립변수를 갖는 ARMA(p,q)모형 = 241
5.5.2 계절성 = 243
연습문제 = 249
제6장 비정상 시계열모형
6.1 시간추세 vs 확률추세 = 254
6.1.1 시간추세 = 254
6.1.2 확률추세와 랜돔워크과정 = 256
(1) 랜돔워크과정 = 257
(2) ARIMA(p,d,q)과정 = 262
6.1.3 적분된 시계열과정의 가성회귀문제 = 264
6.2 추세의 제거 = 267
6.2.1 디트렌딩 = 267
6.2.2 차분 = 268
6.2.3 디트렌딩과 차분 중 어느 것을 택할 것인가? = 269
6.3 단위근검증 = 273
(1) Augmented Dickey-Fuller(ADF)검증 = 274
(2) Phillips-Perron검증 = 278
연습문제 = 279
제7장 다변량 시계열모형
7.1 교차상관분석 = 284
7.2 그랜저 인과성검증 = 286
7.3 벡터자기회귀(VAR)분석 = 289
7.3.1 VAR의 기본개념 = 289
7.3.2 VAR모형의 추정 식별 = 291
(1) VAR모형의 추정 = 291
(2) 구조형 모형의 식별 = 294
7.3.3 충격반응함수와 분산분해 = 295
(1) 충격반응함수 = 295
(2) 분산분해 = 298
7.4 공적분분석과 오차수정모형 = 301
7.4.1 공적분분석의 기본개념 = 301
(1) 동기 = 301
(2) 공적분의 정의 = 303
7.4.2 오차수정모형 = 306
7.4.3 공적분검증 = 310
(1) 공적분벡터를 알고 있을 때 = 310
(2) Johansen검증 = 311
(3) 공적분검증과 관련된 몇 가지 주의사항 = 313
7.4.4 벡터오차수정모형의 해석 = 317
7.4.5 피셔가설의 검증 : Mishikin(1992)의 연구 = 318
연습문제 = 322
제8장 시간가변 조건부변동성모형
8.1 배경 = 327
8.2 ARCH와 GARCH모형 = 330
8.2.1 ARCH모형 = 331
(1) ARCH(1)모형의 형태 = 331
(2) ARCH(1)모형의 특성 = 334
(3) ARCH(q)모형으로의 확장 = 334
8.2.2 ARCH형의 추정 = 335
(1) 모형선택 = 335
(2) 추정 = 336
(3) 모형의 진단(diagnostic checking) = 337
8.2.3 GARCH 모형 = 338
(1) 모형 = 338
(2) 적분된 GARCH모형 = 340
8.2.4 ARCH-M과 GARCH-M모형 = 342
8.3 뉴스충격에 대한 조건부변동성의 비대칭적 반응 = 343
8.3.1 TARCH모형 = 343
8.3.2 EGARCH모형 = 345
8.3.3 EGARCH(2,1)모형의 검증 : Nelson(1991)의 연구 = 346
8.4 조건부변동성모형의 확장 = 348
(1) 꼬리가 두꺼운 확률분포 = 348
(2) 다변량모형 = 349
연습문제 = 351
제9장 Value at Risk
9.1 VaR의 정의와 배경 = 355
9.1.1 정의 = 355
9.1.2 VaR의 배경 = 358
(1) VaR의 역사적 배경 = 358
(2) 1996년 바젤협약 = 359
(3) VaR의 3가지 목적 = 360
9.2 델타-노말 방법 = 361
9.2.1 기본개념 = 361
9.2.2 주식포트폴리오의 변동성과 VaR의 추정 = 363
(1) 역사적 표준편차 = 363
(2) 지수가중이동평균(EWMA) = 364
(3) GARCH(1,1) = 364
9.2.3 확정소득증권에 대한 델타-노말 방법 = 368
9.2.4 파생상품을 위한 델타-노말 방법 = 371
9.2.5 델타-노말 방법에 대한 두 가지 논평 = 373
(1) VaR의 합산 = 373
(2) 델타-노말 방법의 한계 = 374
9.3 역사적 시뮬레이션 방법 = 374
9.4 VaR의 타당성검증과 위기분석 = 376
9.4.1 VaR의 타당성검증 = 376
9.4.2 위기분석 = 379
연습문제 = 381
제10장 효율적 시장가설의 검증
10.1 효율적 시장가설 = 385
10.2 랜돔워크 가설의 검증 = 387
10.2.1 랜돔워크 가설의 정의 = 387
10.2.2 랜돔워크 가설의 검증 = 389
(1) 연의 검증 = 389
(2) 분산비율 검증 = 390
10.3 사건연구 = 396
10.3.1 사건연구의 개요 = 396
10.3.2 정상수익률의 측정 = 398
(1) 사건연구의 시간흐름 = 398
(2) 정상수익률을 계산하기 위한 모형의 추정 = 399
10.3.3 비정상수익률의 측정 = 400
(1) 비정상수익률의 측정과 유의성검증 = 400
(2) 누적비정상수익률과 그것의 유의성검증 = 404
10.3.4 비기대이익에 대한 사건연구 : Rendleman, Jones & Latan$$\acute e$$(1982)의 연구 = 407
연습문제 = 410
참고 C : Eviews 프로그램 = 411
부록 = 417
참고문헌 = 427
찾아보기 = 433