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LDR
00670nam 2200205 k 4500
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005
SHELF.cpp#1586
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▼c 248023 -
049
▼l DM0000005224
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▼a 510
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▼a 510
▼b 윤78i -
100
▼a 윤지훈.
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245
▼a Interest rate models with markovian jump volatility processes=
▼x 마르코비안 점프 변동성 과정을 가진 금리(이자율)모델/
▼d 윤지훈. -
260
▼a 서울:
▼b 연세대학교,
▼c 2005. -
300
▼a 67p.:
▼b 삽도;
▼c 26cm. -
502
▼a 학위논문(석사) --
▼b 연세대학교 대학원:
▼c 수학과,
▼d 2005 -
504
▼a 참고문헌: p.66-67
-
653
▼a 단기이자율
▼a 평균회귀율
▼a CIR모형
▼a Vasicek모형 -
950
▼a 비매품
-
991
▼a (군대학) 학위논문
-
090
▼a 510
▼b 윤78i
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LDR
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상세정보
Interest rate models with markovian jump volatility processes= 마르코비안 점프 변동성 과정을 가진 금리(이자율)모델
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